Если в Альпари и Вас тоже обманули, то сообщите об этом нам Вернём Ваши деньги от forex-мошенника, пишите сюда: chargeback@alpari-forex.net

Индикатор изменения скорости

Технический индикатор Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является индикатором ценовой динамики

Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является динамическим индикатором или индикатором изменения скорости цены, разработанный Джорджем Лэйном. Вычисляется он очень просто:

вычисление Стохастического осцилятора
вычисление Стохастического осцилятора

Где:

K = Стохастический осциллятор

C = последняя цена закрытия

L = самая низкая цена за период n

H = самая высокая цена за период n

Дополнительно, согласно методике Лэйна требуется, чтобы K был сглажен дважды с помощью 3-периодной Скользящей средней. Следовательно, затем производятся два других вычисления:

SK = 3-периодная простая Скользящая средняя от K

SD = 3-периодная простая Скользящая средняя от SK

*Более подробно см. в одном из предыдущих выпусков журнала

Классическая интерпретация Стохастика может быть несколько усложненной. Основной метод состоит в том, чтобы покупать, когда SK находится выше SD, и продавать, когда SK перемещается ниже SD. Однако, Стохастический осциллятор использует вычисление за установленный период, из-за чего его движение может быть несколько неустойчивым, поскольку данные наиболее ранней даты выпадают из вычисления последующей даты. Из-за этой неустойчивости и возникновения ложных сигналов, использование Стохастического осциллятора для получения сигналов входа и выхода может приводить к большому количеству нерентабельных сделок. Чтобы компенсировать этот недостаток, сигналы покупки становятся более надежными, когда пересечение происходит в диапазоне 10—15%, а продажи — в диапазоне 85—90%.

Торговля на Стохастике
Торговля на Стохастике

К сожалению, многие методы использования Стохастического осциллятора могут привести к последовательным потерям через какое-то время. Некоторые аналитики рекомендуют сглаживать данные еще сильнее, или искать подтверждения соотношения перекупленности/перепроданности до продажи или покупки. Большинство вторичных фильтров типа индикаторов перекупленности/перепроданности ухудшают работу Стохастика за счет того, что в полной мере не используется основной тренд, так как возникают быстрые развороты при входе и выходе.

Техника торговли, основанная на K39

Исследование, опубликованное в «Энциклопедии технических рыночных индикаторов» показывает, что некоторые очень хорошие сигналы подавались несглаженным 39-периодным Стохастическим осциллятором (K = 39, никакой сигнальной линии). Сигнал покупки подается, когда K пересекает снизу вверх 50%-уровень и цена закрытия находится выше максимального закрытия предыдущей недели. Сигнал продажи подается, когда линия K пересекает сверху вниз 50%-уровень и цена закрытия находится ниже минимального закрытия предыдущей недели. Беря более длительный период, и не сглаживая при помощи 3-периодной Скользящей средней, аналитику может видеть Стохастический осциллятор.

Обратите внимание: Вы можете применять Стохастический осциллятор в графических программах, выбирая индикатор «Slow Stochastic» с параметрами 39 и 1.

На графике ниже для MSFT, мы видим, что 39-периодный Стохастик пересекает вверх 50%-уровень 14 июня, при цене примерно 72.00 $.

Стохастический осцелятор
Стохастический осцелятор

39-периодный Стохастик может эффективно использоваться на недельных, дневных и часовых графиках. Используя недельные данные за три года, мы видим, что 39-недельный Стохастик для MSFT не пересекал вниз 50%-уровень до конца февраля 2000г.

Стохастик для MSFT
Стохастик для MSFT

Быстрый разворот, который произошел у MSFT на следующий месяц, показывает необходимость получения подтверждения для сигналов. Если мы посмотрим на дневной график CSCO, то увидим, что 39-дневный Стохастик держался выше 50%-уровня с ноября 1999г., при цене в 35$ до начала апреля 2000г., когда цена была 65$ за акцию. Здесь мы снова видим ложное ралли в конце апреля.

Что же может быть использовано для подтверждения?

индикатор Стохастический осциллятор
индикатор Стохастический осциллятор

Подтверждение

Так как Стохастический осциллятор является индикатором ценовой динамики, необходимо соединить его с оценкой объема для подтверждения сигнала. На графике ниже, наряду с индикатором Равновесного объема (OBV) в качестве сигнальной линии была добавлена 30-дневная Скользящая средняя.

индикатор ценовой динамики
индикатор ценовой динамики

Обратите внимание, что было бычье пересечение Равновесного объема в начале ноября 1999г. и снова в начале июня

индикатор Стохастический осциллятор
индикатор Стохастический осциллятор

2000г. вскоре после того, как линия Стохастика продвинулась обратно выше 50%-уровня. Хотя Стохастик развернулся в апреле, пересечение Равновесного объема не произошло. Когда линия Стохастика снова переместилась выше 50%-уровня в начале июня, вскоре последовало подтверждение.

Всегда следует помнить, что все рыночные инструменты являются уникальными и в то время, как 39-периодный Стохастический осциллятор является полезным техническим индикатором, нужно приводить его в соответствие с вашим определенным рыночным инструментом. Например, большинство Технологических акций показало тенденцию следования сигналу входа вверх при пересечении Стохастиком 40%-уровня и продажи при пересечении Стохастиком вниз 60%-уровня. Однако, для подвижных рыночных инструментах наилучшее подтверждение обеспечивают вторая цена или чувствительный индикатор наряду с индикатором объема.

Размещено на ForexAW.ua