Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) для торговли на рынке Форекс
Технический индикатор Балансового ОбъемаНа чем основана интерпретация технического индикатора Балансового Объема
Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.
Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его).
Чем характеризуется восходящая тенденция индикатора On Balance Volume
О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. По аналогии, нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение пиков и впадин. Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, это неопределенная тенденция.
Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую или с нисходящей на восходящую.
Если тенденция остается неопределенной более трех периодов
Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. Таким образом, если восходящая тенденция меняется на неопределенную и остается таковой в течение только двух периодов, а затем опять переходит в восходящую, следует считать, что тенденция OBV все это время была восходящей.
Когда тенденция индикатора On Balance Volume меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.
Как рассчитывается технический индикатор Балансового Объема
если текущая цена закрытия выше предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)
если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)
если текущая цена закрытия равна предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1)
где:
OBV (i) значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;
OBV (i - 1) значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOLUME (i) объем текущего бара.
Какие стратегии используются для торговли Форекс с индикатором Балансового Объема
Балансовый объем (англ. On Balance Volume, сокр. OBV) это индикатор, использующийся в техническом анализе рынка Forex. Впервые его описал Джозеф Гранвилл в 1963 году в своей книге «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка»). Автор применял индикатор для анализа товарного рынка, поскольку считал показатель объема основной движущей силой. Главным было то, что изменения цены можно спрогнозировать на базе изменения торгового объема. Однако в настоящее время индикатор On Balance Volume находит широкое применение для анализы рынка Forex.
Индикатор Балансового объема является опережающим. Это связано с утверждением, что при вложении больших денежных средств крупными участниками рынка Форекс более мелкие инвесторы продолжают продавать, и цена изменяется с задержкой.
Проявление опережающего свойства технического индикатора
Поэтому на свечном графике такое изменение видно не сразу, однако это можно увидеть с помощью индикатора объема. Далее крупные участники рынка закрывают лонговые позиции по выгодной для них цене большими объемами, что опять свидетельствует о скором резком изменении цены. Поэтому OBV используется как показатель главных моментов разворота тренда.
Однако сам по себе индикатор не может использоваться как показатель четких сигналов на вход или выход их рынка и требует подтверждения другими индикаторами.
Какие правила действуют при работе с OBV
Основные правила индикатора Балансового объема:
1. Если линия индикатора On Balance Volume растет вместе с ростом цены, то это является подтверждением восходящего тренда (см. рис. 2).
2. Если линия индикатора снижается вместе с падением цены, то это является подтверждением нисходящего тренда.
3. Если линия OBV понижается при росте цены или повышается при ее падении, возникает дивергенция это сигнал на скорое изменение тренда (см. рис. 3).
Индикатор используется как правило на крупных таймфреймах: часовых, 4-х-часовых дневных, недельных и т.д.
Индикатор используется на крупных таймфреймахРисунок 2. Индикатор On Balance Volume, восходящий тренд
Индикатор On Balance Volume дивергенцияРисунок 3. Индикатор On Balance Volume, дивергенция
Источники и ссылки
с Forex2 info / Форекс 2 инфо