Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) для торговли на рынке Форекс
Технический индикатор Индекс СилыКак ищут благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций
Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии).
О чем говорят сигналы индикатора Force Index
Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению.
Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным.
Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению.
Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.
Как рассчитывается технический индикатор Индекс Силы
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
где:
FORCE INDEX (i) Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE примененная цена.
N период сглаживания.
MA (ApPRICE, N, i-1) любая скользящая средняя предыдущего бара.
Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC)
Что показывает cреднесрочный Индекс Силы
По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен, индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:
первый признак нисходящей тенденциит.1 индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;
т.2 индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;
Об истощении тренда сигнализирует медвежья конвергенция
Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.
т.3 индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;
т.4 новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен.
Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.
Рассмотрим краткосрочный Force Index
Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень чувствительный период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.
В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).
пунктир это промежуток нисходящего трендаПромежуток нисходящего тренда определяется по длительному периоду
Зеленый пунктир это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход. Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.
Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.
Источники и ссылки
с Forex2 info / Форекс 2 инфо