Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.
Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.
Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора сигнал к продаже.
Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.
Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.
Варианты скользящих средних:
Simple Moving Average (SMA) простое скользящее среднее
Exponential Moving Average (EMA) экспоненциальное скользящее среднее
Smoothed Moving Average (SMMA) сглаженное скользящее среднее
Linear Weighted Moving Average (LWMA) линейно-взвешенное скользящее среднее
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
где:
SUM сумма;
CLOSE (i) цена закрытия текущего периода;
N число периодов расчета.
Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
где:
CLOSE (i) цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) значение скользящего среднего предыдущего периода;
P доля использования значения цен.
Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе значение рассчитывается по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
PREVSUM = SMMA (i-1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
где:
SUM сумма;
SUM1 сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i - 1) сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) текущая цена закрытия;
N период сглаживания.
В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
где:
SUM сумма;
CLOSE(i) текущая цена закрытия;
SUM (i, N) сумма весовых коэффициентов;
N период сглаживания.
с Forex2 info / Форекс 2 инфо