Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) для торговли Форекс
Технический индикатор Стохастический ОсцилляторГлавная линия называется %K.
Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K.
Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.
Какие способы интерпретации Стохастика наиболее распространены
Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
1. Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него, и продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него;
2. Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
3. Следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
Какие стратегии торговли используются для Стохастического Осциллятора
Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) технический индикатор, разработанный президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени. Измеряется в процентах от 0 до 100.
По словам самого Д. Лэйна: индикатор не следует за ценой, не следует за объемом и пр. Он следует за скоростью импульса (моментума) цены. Как правило, импульс меняет свое направление до изменения цены.*
Если открыть настройки самого индикатора в торговом терминале MetaTrader 4, мы увидим вот такие параметры:
настройки индикатора в торговом терминалеПараметры и формула расчета Стохастика
Давайте разберемся, за что отвечает каждый параметр и по какой формуле происходит расчет индикатора:
Период %K число временных периодов, используемых при расчете стохастика.
Замедление %К величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор).
Период %D число временных периодов, используемых при расчете скользящей средней линии %K.
Метод МА метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный).
Формула расчета величин:
формула расчета технического индикаторагде:
Close - цена закрытия текущего периода;
Min(Low(%K)) - наименьший минимум за определенное число периодов %K;
Max(High(%K) - наибольший максимум за определенное число периодов %K.
%D=MA(%K,N)
где:
MA скользящая средняя;
N период сглаживания.
Пример расчета с использованием индикатора Stochastic Oscillator
Глядя на формулы, все равно не до конца понятно, что же конкретно индикатор отображает. Чтобы все встало на свои места, приведем пример:
Мы хотим посчитать значение %K за последние 7 дней. За этот период цена минимально опускалась к 1,33530, максимально поднималась к 1,37102, цена закрытия текущего периода Close 1,34538.
%K=((1,34539-1,33530)/(1,37102-1,33530))*100=28.25 %.
Это значит, что текущая цена закрытия находится на уровне 28,25 % от торгового диапазона последних 7 дней. Если бы мы получили результат %K=0, это бы означало, что цена имеет минимальное значение за выбранный период, %K=100 соответственно максимальное значение за период.
Польза от применения Стохастика при торговле на рынке Форекс
Какую пользу можно получить от этого?
Лэйн выделял две важных области: (0-20) зона перепроданности, (80-100) зона перекупленности. Таким образом, если цена находится ниже 20, цена считается сильно заниженной, если выше 80 сильно завышена. Но нужно помнить, что стохастический осциллятор хорошо работает, когда на рынке нет тренда. Это важный момент, на котором множество начинающих трейдеров теряет деньги. При трендовых движениях, нахождение стохастика (%K или %D) выше 80, это не повод к продажам, цена может расти и выше, аналогично, если стохастик находится ниже 20, цена может падать ниже.
Технический индикатор показывает определенные торговые сигналы
Какие торговые сигналы все-таки показывает индикатор?
1. Пересечения линий %K и %D между собой.
Сигнал на покупку: линия %K пересекает %D снизу вверх.
Сигнал на продажу: линия %K пересекает %D сверху вниз.
2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности.
Сигнал на покупку: стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
Сигнал на продажу: стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.
Что делать для уменьшения количества ложных сигналов
Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно.
Пример торговых сигналов стохастика с настройками (5,3,3) по первому и второму методу:
Пример торговых сигналов стохастика3. Дивергенции это расхождение направленности индикатора с графиком цены.
Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора. Бычья дивергенция формируется, когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум.
бычья дивергенция стохастического осциллятора
медвежья дивергенция стохастического осциллятораДостоинства и недостатки индикатора Стохастический Осциллятор
В заключение сделаем некоторые выводы: индикатор довольно интересный. Его основным недостатком является мгновенная реакция на изменения цены, из-за чего формируется много ложных сигналов против основного движения. Но если заранее определить тренд на рынке, стохастик может быть полезен на краткосрочных откатах для входа в сторону тренда.
Также осциллятор часто используют, как фильтр к другим индикаторам и наоборот. В любом случае с настройками индикатора можно поэкспериментировать: можно сделать его более быстрым или медленным, также можно определить другие границы перекупленности/перепроданности в зависимости от фазы рынка тренд или флэт.
Источники и ссылки
с Forex2 info / Форекс 2 инфо