Если в Альпари и Вас тоже обманули, то сообщите об этом нам Вернём Ваши деньги от forex-мошенника, пишите сюда: chargeback@alpari-forex.net

Технический индикатор для торговли Форекс Commodity Channel Index

индикатор Индекс Товарного Канала
индикатор Индекс Товарного Канала

Технический индикатор Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI)

измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены

. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Видео 1

Основные способы использования Индекса Товарного Канала

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

Для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности

Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Видео 2

Расчет технического индикатора Commodity Channel Index

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D

CCI = M / D

где:

HIGH максимальная цена бара;

LOW минимальная цена бара;

CLOSE цена закрытия;

SMA простое скользящее среднее;

SUM сумма;

N количество периодов, используемых для расчета.

Видео 3

Какие стратегии используются для торговли Форекс по индикатору Индекс Товарного Канала

Введение:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.

CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.

Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100 .

индикатор измеряет скорость движения цены
индикатор измеряет скорость движения цены

Что представляет из себя Commodity Channel Index

Индикатор CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100.

Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.

Видео 4

В качестве основного параметра индикатора рекомендуется треть полного цикла

Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора CCI 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).

Например. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора CCI - 10 дней.

Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.

CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.

Видео 5

Как и для чего используется индикатор CCI

Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.

Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Видео 6

С помощью индикатора Индекс Товарного Канала определяются разворотные точки

Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор CCI стал использоваться и для определения разворотных точек. CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).

Как и на большинстве осцилляторов, на CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.

Видео 7

Пробитие линий тренда сигнализирует о входе и выходе из позиции

Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа или выхода из позиции. Трендовые линии могут быть нарисованы путем соединения последовательных максимумов или минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.

Недостатки:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора CCI подбирается с большим трудом.

Видео 8

Источники и ссылки

с Forex2 info / Форекс 2 инфо