Технический индикатор торговли на рынке Форекс: Accumulation Distribution - A/D (Накопления/Распределения)
Технический индикатор рынка Накопления РаспределенияИндикаторы подтверждают ценовые изменения с помощью измерения объема торгов
Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.
Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.
Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.
Как рассчитывается технический индикатор Накопления/Распределения
К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.
A/D = SUM (((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) * VOLUME / (HIGH - LOW), N)
Где:
CLOSE цена закрытия;
LOW минимальная цена бара;
HIGH максимальная цена бара;
N количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) сумма за N периодов.
Стратегии Торговли Форекс индикатор Accumulation Distribution - A/D
Что показывает значение индикатора
Если инструмент (акция или валюта на forex) закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.
Количество изменений котировок - тиковый объем
Примечание: поскольку на forex отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем - количество изменений котировок в единицу времени.
Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.
Таким образом, при расчете индикатора Accumulation Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.
График Accumulation Distribution
Технический индикатор рынка Накопления РаспределенияКак работает индикатор Accumulation/Distribution
Считается, что на растущем тренде большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в тренд все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем тренде с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.
С помощью индикатора определяется увеличение объема операций
Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.
Как правильно использовать Accumulation/Distribution
Сигналы подтверждения тренда. На растущем тренде индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на графике цены должен подтверждаться.
Расхождения. Бычье расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
Графический анализ. На графике индикатора Accumulation Distribution можно применять те же графические техники что и на графике цены. Например, пробой линии тренда на индикаторе AD, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены. Зачастую такие фигуры как треугольники или двойные вершины тоже пробиваются на графике индикатора до соответствующего пробития на графике цены.
Какие недостатки присущи техническому индикатору Накопления/Распределения
Индикатор не берет во внимание рыночные гэпы. Если актив открывается с гэпом вверх и закрывается посередине между минимумом и максимумом, индикатор Accumulation Distribution не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов это вносит существенную ошибку в расчеты.
Поскольку индикатор Accumulation/Distribution очень близко повторяет ценовые движения, особенно цену закрытия, он иногда движется точно также как и актив, по которому он считается, поэтому пропускает ряд расхождений.
В некоторых случаях достаточно трудно определить едва различимы изменения в объемах. Например, скорость нисходящего тренда может замедляться, но это может быть невозможно определить до тех пор, пока индикатор Accumulation Distribution не развернется.
Источники и ссылки
с Forex2 info / Форекс 2 инфо