Что такое Commodity Channel Index

Описание технического индикатора Commodity Channel Index

Технический индикатор Commodity Channel Index

индикатор Commodity Channel Index

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

Для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности

Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

commodity-channel-index

Расчет

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

технический индикатор Commodity Channel Index

M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D

CCI = M / D

где:

HIGH — максимальная цена бара;

LOW — минимальная цена бара;

CLOSE — цена закрытия;

SMA — простое скользящее среднее;

SUM — сумма;

N — количество периодов, используемых для расчета.