Индикатор Envelope

Применение Индикатора Envelope

Индикатор Envelope определяет верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги

Индикатор Envelope

Индикатор Envelope определяет верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы Envelope, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ Envelope определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Применение Индикатора Envelope основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Расчет индикатора Envelope:

Envelopes получают путем смещения скользящих средних.

Расчет индикатора Envelope

формула Envelopes

формула Индикатор Envelope

Lo - средняя линия;

Lup - верхняя линия;

Ldown - нижняя линия.

MA(n) – скользящее среднее от цены с периодом n;

k – коэффициент сдвига;

PRICE – значение цены интервала.

Пример использования индикатора Envelope

На рисунке представлены дневной график курса акций Татнефти и 10 % конверт (индикатор Envelopes) 25 дневного экспоненциального скользящего среднего. Сигналы на покупку и продажу поступают при отражении цена от границ Envelope данная стратегия приносила бы хороший результат, до появления в июне сильного медвежьего рынка, после этого все сигналы на покупку были ложными и принесли бы большие убытки.

индикатор Envelope конверты