Мультиколлинеарность - многократный подсчет информации

Мультиколлинеарность - обозначение проблемы в техническом анализе

Если вы беспорядочно выбираете индикаторы, чтобы подтверждать свой анализ, то вы, с большой вероятностью, будете попадать в западню мультиколлинеарности

Мультиколлинеарность

Джон Боллинджер, автор знаменитых Полос Боллинджера, говорит по этому поводу так: «ключевое правило для успешного использования технического анализа требует избежания мультиколлинеарности среди индикаторов. Мультиколлинеарность – это просто многократный подсчет той же самой информации. Использование четырех различных индикаторов, значения которых получены из той же самой серии цен закрытия, для подтверждения друг друга является наглядным примером такой ошибки».

Вопрос мультиколлинеарности является серьезной проблемой в техническом анализе, когда ваши деньги находятся под угрозой. Это действительно проблема, потому что коллинеарные переменные вносят избыточную информацию и могут заставить другие переменные, казаться менее важными, чем они есть на самом деле. Одна из реальных проблем заключается в том, что иногда мультиколлинеарность трудно определить.

Технические индикаторы должны быть разделены на категории, чтобы удержаться от использования слишком многих из одной и той же категории. Ниже приводится таблица, в которой наиболее распространенные индикаторы разделены на категории:

Книга1 page002

Лучший способ быстро определять, является ли данный индикатор коллинеарным с другим, заключается в том, чтобы отобразить их графически. Убедитесь, что у вас используется достаточно большое количество данных на графике, чтобы получить высокую репрезентативность Если индикаторы в основном повышаются и понижаются в тех же самых областях, то, скорее всего, они являются коллинеарными, и вы должны использовать только один из них.

Первый график ниже показывает некоторые примеры индикаторов, которые являются коллинеарными. Обратите внимание, что все три индикатора в основном несут ту же самую информацию. Если ваш анализ заключался в том, чтобы это была подтверждающая информацией, то вы будете попадать в западню мультиколлинеарности. Выберите один из индикаторов для своего анализа, и не используйте другие в том же самом анализе.

Мультиколлинеарность в торговле

Ниже приведены примеры некоторых индикаторов, которые не являются коллинеарными. Эти три не похожи вообще и, когда они интерпретируются правильно, каждый даст различную информацию. Она может подтверждать друг друга, а может и нет.

Мультиколлинеарность

Вывод

Если вы беспорядочно выбираете индикаторы, чтобы подтверждать свой анализ, то вы, с большой вероятностью,

Мультиколлинеарность

Размещено на ForexAW.ua